《量化投資:以MATLAB為工具》

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[討論] 《量化投資:以MATLAB為工具》前言 by李洋faruto

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樓主
發表于 2014-11-18 09:32:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 faruto 于 2015-1-22 16:50 編輯

《量化投資:以MATLAB為工具》前言

本書內容框架
       本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。
       基礎篇部分,采用了Q&A的寫作方式,目的是想讓剛剛接觸MATLAB的讀者能快速有效地了解MATLAB,基礎篇內容來源多樣,既有來自于MATLAB的官方幫助文檔,也有來自我個人的一些總結,還有若干來自MATLAB技術論壇(http://www.lsmn.icu)的討論問題。
       高級篇部分,介紹了MATLAB結合具體量化投資相關案例,涉及到的內容有:基于MATLAB的線性優化和非線性優化、MATLABEXCEL和數據庫的數據交互、K線圖以及常用技術指標的MATLAB實現、基于MATLAB的行情軟件、基于MATLAB的和風險管理、期權定價模型的MATLAB實現、基于MATLAB的支持向量機在量化投資中的應用、MATLAB與其他金融平臺終端的通信、基于MATLAB的交易品種選擇和相關性分析、基于MATLAB的國內期貨證券交易解決方案和如何構建基于MATLAB的回測系統,高級篇部分可以幫助讀者通過具體量化投資案例掌握MATLAB的相關應用。
       對于量化投資模型本身而言,本書既有復雜的模型(支持向量機相關模型)介紹,也有簡單的模型(品種簡單波動性模型)介紹,無論模型復雜也好簡單也罷,我在這里想說的是投資(量化投資)本身更像一門藝術,而非科學,并不是復雜的模型才是“好”模型,也非簡單的模型就是“差”模型,所有的回測都僅僅是檢測模型的歷史表現,所有的模型亦都有其生命周期和適用條件,終極意義上的模型檢驗只能是“實戰”。
       對于量化投資工具而言,使用MATLAB可以更加精細化、自由化的測試交易模型,關于MATLAB進行回測的優劣與其他平臺語言的對比這里不打算做過多說明,需要說明的是無論MATLAB還是其他平臺語言,都僅僅是一個工具,工具的目的是幫助我們快速的實現模型進行測試,來檢查某一模型的歷史表現的好壞,但工具本身并不能幫我們賺錢,量化投資(投資)的核心還是策略模型背后的交易邏輯。
       閱讀本書時,建議讀者按照“先通讀章節內容,后調試程序,再精度章節內容”的順序進行學習,本書程序建議在MATLAB R2012a及以上版本環境運行。
       本書的章節之間沒有特別的順序要求,讀者可以選擇任何感興趣的章節進行閱讀。如果您是一名MATLAB和量化投資的初學者,建議按照順序閱讀全部的章節。

面向讀者對象
       本書適合以下MATLAB語言工作者使用:
經濟金融機構的研究人員和從業人員;
進行量化投資的交易員;
統計背景的科研工作者;
高等院校理工科、經濟金融學科等相關專業的本科生、研究生以及教師。

勘誤和交流
       由于筆者的水平有限,書中難免會出現一些錯誤或不嚴謹的地方,懇請讀者批評指正。本書在MATLAB技術論壇的“MATLAB讀書頻道”有專門的交流版塊(http://www.lsmn.icu/forum-112-1.html),方便筆者與讀者進行溝通。如果您在閱讀過程中有任何疑問,可以在上述書籍交流版塊發帖留言,筆者會盡量為您提供最滿意的解答。本書的全部源代碼和測試數據也可以在上述的書籍交流版塊進行下載。本書為黑白印刷,對于書中的測試和展示圖片,讀者可以運行源代碼得到彩色圖片進行查看。
       如果您有什么寶貴意見,歡迎發郵件給筆者進行交流,期待能得到您真摯的反饋。
筆者郵箱:[email protected],筆者微博:http://weibo.com/faruto

謹以此書獻給我最愛的家人、眾多MATLAB語言愛好者以及中國的寬客們!




                                                                                                                                李洋
                                                                                                          201411月于北京


《量化投資:以MATLAB為工具》電商購買地址匯總
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發表于 2017-1-16 09:36:15 | 只看該作者
@ faruto  請問李教授
書籍第15.2.1  高級篇-基于MATLAB的多因子選股模型的實現
>> GetAndMergeMarketData 執行到這個函數運行不了了
提示:Undefined function 'fetch' for input arguments of type 'struct'.

Error in GetAndMergeMarketData (line 11)
cursor=fetch(cursor);

看函數鏈接數據庫時需要賬戶和密碼   'sa','7268015' 是這個問題嗎?  
那哪有賬號和密碼呢?
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發表于 2016-3-13 15:17:32 | 只看該作者
SinaYahooDataTest  不知道你能不能運行?

我加了2行代碼
%日期轉化成 字符串
StartDate=datestr(rStartDate,'yyyy-mm-dd')
EndDate=datestr(rEndDate,'yyyy-mm-dd')
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發表于 2015-11-16 22:07:16 | 只看該作者
用了一天時間翻了一遍,不錯,下面開始代碼學習。
感謝您共享了非常豐富的資料!
向大牛學習!
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沙發
發表于 2014-11-18 11:05:33 | 只看該作者
問一下書什么時候出來啊
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板凳
 樓主| 發表于 2014-11-18 11:24:00 | 只看該作者
tiny_key 發表于 2014-11-18 11:05
問一下書什么時候出來啊

馬上就要上市了。年底之前,已經在印刷了。感謝支持和關注。O(∩_∩)O

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fantuanxiaot + 5 鼓勵幫助他人,我們共同進步

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地板
 樓主| 發表于 2014-12-10 12:52:43 | 只看該作者
tiny_key 發表于 2014-11-18 11:05
問一下書什么時候出來啊

《量化投資:以MATLAB為工具》電商購買地址匯總
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5
發表于 2014-12-26 22:45:24 | 只看該作者
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6
發表于 2014-12-27 11:18:16 | 只看該作者
馬上去京東買一本看看
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7
 樓主| 發表于 2014-12-27 14:20:44 | 只看該作者
dzl214 發表于 2014-12-27 11:18
馬上去京東買一本看看

非常非常感謝支持。

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8
發表于 2014-12-29 15:21:18 | 只看該作者
有沒優惠活動??

想買一本

建議及時更新下  哪個網站什么活動或價位
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9
 樓主| 發表于 2014-12-30 01:04:54 | 只看該作者
aaronbai 發表于 2014-12-29 15:21
有沒優惠活動??

想買一本

好的。非常感謝您的建議。

現在應該是京東的價位最低。

再次感謝您的支持。

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10
發表于 2015-1-2 17:21:18 | 只看該作者
昨天到貨,昨晚開始看,到下午看了快半本,有些沒看懂,估計要好好看幾遍。書確實是好書,大神出品就是不一樣。

估計是印刷的問題,好像有些小錯漏。想想提醒一下,有助提升書的品質,大神不要笑話哦。看的時候直接過,現在先把有印象的兩個發下。下次看第二遍再看看有沒有。

一、88頁的倒數第3、4行的代碼,其中一行應該錯了吧,應該有一行不能有{ }
二、推薦序的中間MATLAB少了個A(這個無傷大雅,好像還有些類似的錯漏,忘在哪里出現)

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faruto + 18 非常感謝。O(∩_∩)O

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